rss 推薦閱讀 wap

青島信息網,青島生活網,青島新聞網!

熱門關鍵詞:  云南  自駕游  as  xxx  代理
首頁 新聞資訊 城市聚焦 理財投資 娛樂頭條 體育運動 購物消費 旅游休閑 科技創新 商業營銷 微商創業

興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)更新招募說明書摘要

發布時間:2019-06-17 01:23:07 已有: 人閱讀

  本基金基金合同于2010年11月2日起正式生效,自該日起興全基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)正式開始管理本基金。

  本招募說明書是對原《興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)招募說明書》的定期更新,原招募說明書與本招募說明書不一致的,以本招募說明書為準。本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。

  投資有風險,投資者認購(或申購)基金時應認真閱讀本基金的招募說明書等法律文件,全面認識本基金產品的風險收益特征,充分考慮自身的風險承受能力,并對于認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規風險等。在投資者作出投資決策后,基金投資運作與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

  基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證。

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證投資于本基金一定盈利,也不保證最低收益。

  本更新招募說明書所載內容截止日2019年5月1日(特別事項注明除外),有關財務數據和凈值表現摘自本基金2019年第1季度報告,數據截止日為2019年3月31日(財務數據未經審計)。本基金托管人農業銀行股份有限公司已復核了本次更新的招募說明書。

  興全基金管理有限公司(成立時名為“興業基金管理有限公司”,以下簡稱“公司”)經證監基金字[2003]100號文批準于2003年9月30日成立。2008年1月,中國證監會批復(證監許可[2008]6號),同意全球人壽保險國際公司(AEGON

  InternationalB.V)受讓公司股權并成為公司股東。2008年4月9日,公司完成股權轉讓、變更注冊資本等相關手續后,公司注冊資本由9800萬元變更為人民幣1.2億元,其中興業證券股份有限公司的出資占注冊資本的51%,全球人壽保險國際公司

  [2008]888號),公司于2008年8月25日完成變更公司名稱、注冊資本等相關手續后,公司名稱變更為“興業全球基金管理有限公司”,注冊資本增加為1.5億元人民幣,其中兩股東出資比例不變。2016年12月28日,因公司發展需要,公司名稱變更為“興全基金管理有限公司”。

  截至2019年5月1日,公司旗下管理著興全可轉債混合型證券投資基金、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)、興全貨幣市場證券投資基金、興全全球視野股票型證券投資基金、興全社會責任混合型證券投資基金、興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金、興全磐穩增利債券型證券投資基金、興全合潤分級混合型證券投資基金、興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)、興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF)、興全精選混合型證券投資基金、興全輕資產投資混合

  型證券投資基金(LOF)、興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF)、興全添利寶貨幣市場基金、興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金、興全穩益定期開放債券型發起式證券投資基金、興全天添益貨幣市場基金、興全穩泰債券型證券投資基金、興全興泰定期開放債券型發起式證券投資基金、興全恒益債券型證券投資基金、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金、興全祥泰定期開放債券型發起式證券投資基金、興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、興全恒裕債券型證券投資基金共24只基金。

  興全基金管理有限公司總部位于上海,在北京、深圳、廈門、上海設有分公司,并成立了全資子公司——上海興全睿眾資產管理有限公司。公司總部下設投資決策委員會、風險管理委員會、綜合管理部、計劃財務部、監察稽核部、風險管理部、運作保障部、基金管理部、專戶投資部、固定收益部、研究部、FOF投資與金融工程部、養老金管理部、交易部、市場部、渠道部、機構業務部、電子商務部、客戶服務中心,隨著公司業務發展的需要,將對業務部門進行適當的調整。

  蘭榮先生,董事長、、法定代表人,1960年生,高級工商管理碩士、高級經濟師。歷任福建省建設銀行投資處干部,福建省福興財務公司綜合處科長,興業銀行總行計劃資金部副總經理,興業銀行總行證券業務部副總經理(主持工作),福建興業證券公司總裁,興業證券股份有限公司董事長、、總裁,興業證券股份有限公司董事長、。現任興全基金管理有限公司董事長、、法定代表人。

  莊園芳女士,董事、總經理,1970年生,高級工商管理碩士、經濟師。歷任興業證券交易業務部干部、交易業務部總經理助理、交易業務部負責人、證券投資部副總經理、證券投資部總經理、投資總監、副總裁,興業創新資本管理有限公司董事、興證國際金融集團有限公司董事、興證投資管理有限公司執行董事,興全基金管理有限公司董事長及法定代表人。現任興全基金管理有限公司董事、總經理。

  黃奕林先生,董事,1968年生,經濟學博士。歷任興業證券股份有限公司研發中心總經理、投行總部總經理、客戶資產管理部總經理、固定收益與衍生產品部總

  經理、總裁助理、固定收益事業總部總經理等職務。現任興業證券股份有限公司副總裁及興業證券上海證券自營分公司總經理,兼任興證國際金融集團有限公司非執行董事、興證投資管理有限公司執行董事。

  萬維德先生(MarcvanWeede),董事,1965年生,荷蘭國籍,經濟學碩士。歷任ForsytheInternationalB.V.財務經理,麥肯錫公司全球副董事,同方全球人壽保險有限公司總經理,全球人壽保險集團執行副總裁兼任全球人壽企業中心有限公司一般代理人、全美人壽創業投資基金有限責任公司董事會咨詢委員會成員、全美人壽創業投資有限責任公司董事會咨詢委員會成員。現任全球人壽資產管理控股有限公司企業發展負責人。

  桑德.馬特曼先生(SanderMaatman),董事,1969年生,荷蘭國籍,碩士。曾任荷蘭Robeco鹿特丹投資公司固定收益經理,Aegon投資管理公司固定收益經理

  及產品發展部總監、Aegon銀行財務總監、Aegon荷蘭風險與資本管理負責人等職務。現任全球人壽資產管理控股有限公司全球首席財務官、董事,兼任全球人壽美國資產管理控股有限公司董事、法國郵政銀行資產管理有限公司監事會成員。

  簡·丹尼爾女士(JaneDaniel),董事,1969年生,英國國籍,具備蘇格蘭特許銀行家協會(FCIBS)會員資格、英國特許銀行家協會(ACIB)資質。歷任國民西敏寺銀行職員,蘇格蘭皇家銀行公司銀行業務與變革管理部高級經理、公司銀行與金融市場部運營風險副主管、財富管理全球企業風險主管、全球交易服務風險主管、全球交易服務和運營風險全球主管、流動性管理與支付首席風險官、國際銀行業務運營風險全球主管、國際銀行業務首席運營辦公室全球控制主管(董事總經理),天利投資歐洲、中東、非洲與亞太地區運營及企業風險主管、全球運營與企業風險主管兼歐洲、中東、非洲地區首席風險官。現任全球人壽資產管理控股有限公司全球首席風險官、董事,兼任法國郵政銀行資產管理公司監事會成員。

  歐陽輝先生,獨立董事,1962年生,美國國籍,獲美國加州大學伯克利分校金融學博士和美國杜蘭大學化學物理學博士學位。曾任雷曼兄弟公司、野村證券及瑞士銀行的董事總經理。曾被美國北卡大學授予終生教職和任美國杜克大學副教授。現任長江商學院金融學杰出院長講席教授,兼任蘭州銀行獨立董事、中國平安保險獨立董事、廣東華興銀行獨立董事。

  吳明先生,獨立董事,1977年生,法學雙學士,具有中國律師資格、英格蘭及威爾士高等法院律師資格。曾任上海匯盛律師事務所律師,上海亞太長城律師事務所律師,北京中咨律師事務所上海分所合伙人。現任北京大成(上海)律師事務所高級合伙人。

  周鶴松先生,獨立董事,1968年生,工商管理碩士。曾任日本學術振興會研究員,三菱信托銀行職員,通用電器資本公司風險管理領導力項目成員。現任

  夏錦良先生,監事會主席,1961年生,高級工商管理碩士。歷任興業證券股份有限公司資產管理部副總經理、風險管理部總經理,興業期貨有限公司總經理,興業證券股份有限公司合規法律部總經理、合規與風險管理部總經理、合規總監兼合規與風險管理部總經理等職務。現任興業證券股份有限公司副總裁、首席風險官、財務負責人。

  陳育能女士,監事,1974年生,工商管理碩士。歷任民航快遞財務會計助理經理,KPMG助理經理,新加坡Prudential擔保公司財務經理,SunLifeEverbright人壽保險財務計劃報告助理副總裁。現任同方全球人壽保險有限公司副總經理、首席財務官。

  秦杰先生,職工監事,1981年生,經濟學碩士。歷任畢馬威企業咨詢有限公司內部審計、風險管理與合規咨詢服務部門高級經理、負責人,德勤華永會計師事務所高級咨詢顧問等職務,興全基金管理有限公司綜合管理部總監。現任興全基金管理有限公司總經理助理、董事會秘書兼監察稽核部總監、風險管理部總監。

  李小天女士,職工監事,1982年生,工商管理碩士。歷任《南方日報》、《南方都市報》記者,興全基金管理有限公司市場部總監助理。現任興全基金管理有限公司市場部副總監。

  楊衛東先生,督察長,1968年生,中員,法學學士。歷任陜西團省委組織部科員,海南省省委臺辦接待處科員,海通證券股份有限公司海口營業部負責人、

  大連分公司總經理,興業證券股份有限公司資產管理部副總經理,上海凱業集團公司總裁,興全基金管理有限公司總經理助理兼市場部總監、副總經理兼上海分公司負責人。現任興全基金管理有限公司督察長。

  董承非先生,副總經理,1977年生,理學碩士。歷任興全基金管理有限公司研究部行業研究員、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理助理、興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF)基金經理、興全全球視野股票型證券投資基金基金經理、上海興全睿眾資產管理有限公司執行董事、興全基金管理有限公司基金管理部投資總監。現任興全基金管理有限公司副總經理兼研究部總監、興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理,興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理、興全社會責任混合型證券投資基金基金經理。

  鄭文惠女士,副總經理,1969年生,EMBA。歷任興業證券泉州營業部財務部經理、副總經理、總經理,運營管理部總經理兼上海分公司副總經理,運營管理部總經理兼上海分公司總經理,私人財富管理總部總經理兼上海分公司總經理。現任興全基金管理有限公司副總經理、機構業務部總監兼上海興全睿眾資產管理有限公司執行董事。

  陳錦泉先生,副總經理,1977年生,工商管理碩士。歷任職華安證券(原名為安徽證券)證券投資總部投資經理,平安保險資產運營中心高級組合經理,平安資產管理公司投資管理部副總經理,興全基金管理有限公司興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF)基金經理、總經理助理。現任興全基金管理有限公司副總經理兼專戶投資部總監、固定收益部總監、專戶投資經理。

  詹鴻飛先生,副總經理,1971年生,碩士學歷。歷任建設銀行福建省分行信托投資公司、建設銀行福建省分行直屬支行電腦部職員、信貸員,興業證券股份有限公司上海管理總部電腦部經理,興業證券股份有限公司信息技術部總經理助理,興全基金管理有限公司運作保障部副總監,運作保障部總監,總經理助理兼運作保障部總監,總經理助理兼運作保障部總監、交易部總監。現任興全基金管理有限公司副總經理暨首席信息官兼運作保障部總監、交易部總監。

  嚴長勝先生,副總經理,1972年生,碩士學歷。歷任武漢海爾電器股份有限公司車間、設計科、銷售公司職員,華泰證券股份有限公司綜合發展部高級經理,興業證券 股份有限公司研究所、戰略規劃小組、機構客戶部副總經理,民生證券股

  份有限公司總裁助理、機構銷售總部總經理,興全基金管理有限公司總經理助理兼北京分公司總經理,總經理助理兼渠道部總監、北京分公司總經理。現任興全基金管理有限公司副總經理兼渠道部總監、北京分公司總經理。

  申慶先生,工商管理碩士。歷任興業證券研究發展中心研究員;興全基金管理有限公司研究部行業研究員、興全趨勢證券投資基金(LOF)基金經理助理兼基金管理部總監助理、興全全球視野股票型證券投資基金基金經理。現任本基金基金經理(2010年11月2日起至今)、興全恒益債券型證券投資基金基金經理(2017年9月20日起至今)。

  型證券投資基金(LOF)基金經理、興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理、興全社會責任混合型證券投資基金基金經理

  1、依法募集基金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

  1、基金管理人承諾基金管理人將根據基金合同的規定,按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制進行基金資產的投資;

  2、基金管理人承諾不從事違反《證券法》的行為,并承諾建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止違反《證券法》行為的發生;

  3、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全的內部控制制度,采取有效措施,防止下列行為的發生:

  (6)買賣與本基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與本基金管理人、基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;

  4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家法律法規及行業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:

  (7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;

  (3)不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信息;

  (2)獨立性原則:公司設立獨立的風險管理部、監察稽核部,風險管理部、監察稽核部保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查;

  (3)相互制約原則:公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間的制衡體系;

  (5)重要性原則:公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上,內部風險控制與公司業務發展同等重要。

  公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管理層對風險管理負最終責任,各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,風險管理部、監察稽核部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,包括如下組成部分:

  (1)董事會:負責制定公司的風險管理政策,對風險管理負完全的和最終的責任。董事會下設執行委員會和風險控制委員會;

  (2)督察長:獨立行使督察權利,直接對董事會負責,及時向風險控制委員會提交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告;

  (5)風險管理部、監察稽核部:負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察,并為每一個部門的風險管理系統的發展提供協助,使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標;

  (6)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門經理對本部門的風險負全部責任,負責履行公司的風險管理程序,負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護,用于識別、監控和降低風險。

  公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規、行業自律規定和公司各項規章制度,自覺形成守法經營、規范運作的經營思想和經營風格;不斷提高經營管理水平,在風險最小化的前提下,確保基金份額持有人利益最大化;建立行之有效的風險控制機制和制度,確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全完整;維護公司信譽,保持公司的良好形象。

  針對公司面臨的各種風險,包括政策和市場風險,管理風險和職業道德風險,分別制定嚴格防范措施,并制定崗位分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制度。

  監察稽核工作是公司內部風險控制的重要環節。公司設督察長和監察稽核部。督察長全面負責公司的監察稽核工作,可在授權范圍內列席公司任何會議,調閱公司任何檔案材料,對基金資產運作、內部管理、制度執行及遵規守法情況進行內部監察、稽核;出具監察稽核報告,報公司董事會和中國證監會,如發現公司有重大違規行為,應立即向公司董事會和中國證監會報告。

  監察稽核部具體執行監察稽核工作,并協助督察長工作。監察稽核部具有獨立的檢查權、獨立的報告權、知曉權和建議權。具體負責對公司內部風險控制制度提出修改意見;檢查公司各部門執行內部管理制度的情況;監督公司資產運作、財務收支的合法性、合規性、合理性;監督基金財產運作的合法性、合規性、合理性;調查公司內部的違規事件;協助監管機關調查處理相關事項;負責員工的離任審計;協調外部審計事宜等。

  財務管理的目的在于規范公司會計行為,保證會計資料真實、完整;加強財務管理,合理使用公司財務資源,提高公司資金的運用效率,控制公司財務風險,保護公司股東的利益,保證公司財產安全、完整和增值。

  公司內部財務控制制度主要內容有:公司財務核算實行權責發生制的原則,會計使用國家許可的電算化軟件。公司實行財務預算管理制度,財務室在綜合各部門財務預算的基礎上負責編制并報告公司總經理,經董事會批準后組織實施。各部門應認真做好財務預算的編制和實施工作。

  (1)建立、健全內控體系,完善內控制度:公司建立、健全了內控結構,高管人員關于內控有明確的分工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保監察稽核工作是獨立的,并得到高管人員的支持,同時置備操作手冊,并定期更新;

  (2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立、健全了各項制度,做到基金經理分開,投資決策分開,基金交易集中,形成不同部門,不同崗位之間的制衡機制,從制度上減少和防范風險;

  (3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每個員工都明確自己的任務、職責,并及時將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和減少風險;

  (4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:建立了風險管理委員會,使用適合的程序,確認和評估與公司運作有關的風險;公司建立了自下而上的風險報告程序,對風險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時掌握風險狀況,從而以最快速度作出決策;

  (5)建立內部監控系統:建立了有效的內部監控系統,如電腦預警系統、投資監控系統,能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控;

  (6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,建立數量化的風險管理模型,用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司及時采取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,盡可能地減少損失;

  (7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的培訓,使員工明確其職責所在,控制風險。

  本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層的責任。本公司特別聲明以上關于內部控制的披露真實、準確,并承諾將根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

  中國農業銀行股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分,總行設在北京。經國務院批準,中國農業銀行整體改制為中國農業銀行股份有限公司并于2009年

  1月15日依法成立。中國農業銀行股份有限公司承繼原中國農業銀行全部資產、負債、業務、機構網點和員工。中國農業銀行網點遍布中國城鄉,成為國內網點最多、業務輻射范圍最廣,服務領域最廣,服務對象最多,業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外,中國農業銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽,每年位居《財富》世界500強企業之列。作為一家城鄉并舉、聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行,中國農業銀行一貫秉承以客戶為中心的經營理念,堅持審慎穩健經營、可持續發展,立足縣域和城市兩大市場,實施差異化競爭策略,著力打造“伴你成長”服務品牌,依托覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產品,致力為廣大客戶提供優質的金融服務,與廣大客戶共創價值、共同成長。

  中國農業銀行是中國第一批開展托管業務的國內商業銀行,經驗豐富,服務優質,業績突出,2004年被英國《全球托管人》評為中國“最佳托管銀行”。

  (ISAE3402)認證,表明了獨立公正第三方對中國農業銀行托管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國農業銀行著力加強能力建設,品

  牌聲譽進一步提升,在2010年首屆“‘金牌理財’TOP10頒獎盛典”中成績突出,獲“最佳托管銀行”獎。2010年再次榮獲《首席財務官》雜志頒發的“最佳資產托管獎”。2012年榮獲第十屆中國財經風云榜“最佳資產托管銀行”稱號;2013年至2017年連續榮獲上海清算所授予的“托管銀行優秀獎”和中央國債登記結算有限責任公司授予的“優秀托管機構獎”稱號;2015年、2016年榮獲中國銀行業協會授予的“養老金業務最佳發展獎”稱號;2018年榮獲中國基金報授予的公募基金20年“最佳基金托管銀行”獎。

  中國農業銀行證券投資基金托管部于1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批準成立,2014年更名為托管業務部/養老金管理中心,內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶三部、客戶四部、風險合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、市場營銷部、內控監管部、賬戶管理部,擁有先進的安全防范設施和基金托管業務系統。

  中國農業銀行托管業務部現有員工近240名,其中具有高級職稱的專家30余名,服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強,高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高級技術職稱,精通國內外證券市場的運作。

  截止到2019年3月31日,中國農業銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共440只。

  嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定,守法經營、規范運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息的真實、準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

  風險管理委員會總體負責中國農業銀行的風險管理與內部控制工作,對托管業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。托管業務部專門設置了風險管理處,配備了專職內控監督人員負責托管業務的內控監督工作,獨立行使監督稽核職權。

  具備系統、完善的制度控制體系,建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程,可以保證托管業務的規范操作和順利進行;業務人員具備從業資格;業務管理實行嚴格的復核、審核、檢查制度,授權工作實行集中控制,業務印章按規程保管、存放、使用,賬戶資料嚴格保管,制約機制嚴格有效;業務操作區專門設置,封閉管理,實施音像監控;業務信息由專職信息披露人負責,防止泄密;業務實現自動化操作,防止人為事故的發生,技術系統完整、獨立。

  基金托管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、托管協議規定的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統,每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作,并通過基金資金賬戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。

  1、電話提示。對媒體和反映集中的問題,電線、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題,以書面方式對基金管理人進行提示;

  3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為,書面提示有關基金管理人并報中國證監會。

  本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤滬深300指數,并在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強的組合管理,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過

  本基金采用指數復制法進行指數化投資,并結合相對增強的投資策略,追求接近或超越滬深300指數所代表的A場平均收益率水平,為投資者提供一個投資滬深300指數的有效投資工具,力爭使投資者充分分享中國經濟增長和證券市場發展的成果。

  本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法發行上市的股票、債券、權證以及經中國證監會批準允許本基金投資的金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  本基金投資于股票資產占基金資產的比例為90%-95%,投資于標的指數成份股、備選成份股的資產占基金資產的比例不低于90%。現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-10%,其中現金或者到期日

  本基金采用指數復制結合相對增強的投資策略,即通過指數復制的方法擬合、跟蹤滬深300指數,并在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下進行相對增強

  的組合管理。指數復制法,即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。如因特殊情況導致基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數的表現。在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下,本基金還將采取相對增強的投資策略,通過基本面分析對指數成份股權重進行優化調整,并輔以其他增強策略,以求提高本基金的投資收益率。

  本基金為增強型指數基金,股票投資比例為基金資產的90%-95%,其中滬深300指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產的90%。除非因分紅或基金持有人贖回或申購等原因,本基金將保持相對固定的股票投資比例,通過結合公司投研團隊的基本面研究及數量化投資技術,控制與標的指數的跟蹤誤差和下方跟蹤誤差,追求接近或超過標的指數的表現。

  本基金股票資產投資采用指數增強復制策略,即根據滬深300指數成份股的基準權重構建股票投資組合,并根據成份股及其權重的變動而進行相應調整;同時,在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下,本基金將剔除或低配部分明顯高估的標的指數成份股,并輔以量化增強及其他輔助增強策略,以期達到增強投資的目的。

  本基金通過指數復制策略進行指數化投資。通常情況下,指數復制策略是指根據標的指數成份股在指數中的權重來確定成份股的買賣數量。在買賣成份股的過程中,尤其在基金建倉期間,本基金可采取適當方法,以降低交易成本。

  在特殊情況下,本基金可以選擇其他股票或股票組合用來替換標的指數中的股票,這些情況包括但不限于以下情形:①因法律法規的限制或股票停牌等原因,導致本基金不能投資相關股票;②因本基金資產規模過大,導致本基金持有股票比例過高;③標的指數成份股流動性嚴重不足等。

  進行替換遵循的原則如下:①從標的指數成份股及其備選成份股當中選擇用以替換的股票;②用以替換的股票與被替換的股票屬于同一行業;③用以替換的股票具有較好的流動性;④替換后,該成份股所在行業在基金股票資產組合中的權重與

  標的指數中該行業權重基本一致;⑤用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考察期內日收益率序列風險收益特征力爭高度相關,能較好地代表被替代股票的收益率波動情況;⑥在同一行業中,如無法找到用以替換的股票或者買不到足夠用以替換的股票,本基金將考慮跟蹤誤差和投資者利益等因素,從標的指數成份股及其備選成份股當中,選擇用以替換的股票或股票組合。

  根據現有法律法規,本基金不能投資于基金托管人發行的股票,本基金將遵循以下原則對基金托管人發行的股票進行替換:①從其他銀行股中選擇用以替換的股票或股票組合;②用以替換的股票或股票組合與標的指數中被替換股票的權重基本一致;③用以替換的股票或股票組合與被替換股票的風險收益特征力爭高度相關,能較好地代表基金托管人發行股票的收益率波動情況。若未來法律法規取消上述限制,本基金可將基金托管人發行的股票納入投資范圍。

  本基金在控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差,加強風險管理的基礎上,進行適度的增強性投資。本基金采取基于基本面的個股相對增強投資策略,即剔除或低配部分標的指數成份股,用其他股票或股票組合進行替換,同時輔以其他輔助增強策略,以求獲取超額投資收益。

  增強性投資會加大投資組合相對于基準的偏離度,因此本基金采用“跟蹤誤差”和“下方跟蹤誤差”這兩類指標對投資組合進行監控與評估,進而對增強性投資加以約束,以力爭日均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過4.75%。

  鑒于中國股票市場的低效性,存在部分股票估值不合理的現象,本基金將通過對標的指數成份股及其備選成份股的基本面分析,剔除或低配部分標的指數成份股,以達到增強組合收益的效果。具體而言,本基金將剔除或低配具備以下一項或多項特征的股票:

  ④其他特殊個股,例如預期將從指數中剔除的個股、面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟的個股、有充分而合理的理由認為其市場價格被操作的個股等。

  ⑤本基金還對滬深300指數成份股及其備選成份股的流動性指標進行評估,在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下,剔除或低配流動性較差的個股。

  為達到基金投資比例的要求,本基金將對上述被剔除或低配的個股進行替換,該替換策略將遵循指數復制策略當中的替換原則。

  本基金采用Alpha多因子模型,在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下,優化指數成分股權重,作為指數增強投資中的參考。

  本基金選取價值、成長、盈利、市場特征四大類因子,建立Alpha多因子模型。大類因子由一系列單因子組成,其中價值因子主要是指股票的絕對和相對估值水平,包括市盈率、市凈率、市銷率、EV/EBITDA等指標;成長因子主要包括上市公司主營業務收入、現金流、凈利潤等指標的歷史增長和預測增長;盈利因子主要包括上市公司毛利率、凈利潤率、凈資產收益率等指標的絕對和相對水平;市場特征因子主要包括股票價格的動量/反轉趨勢、股票的規模因子以及其他風格因子。

  通過Alpha多因子模型,本基金對滬深300指數成分股進行綜合評分,并根據評分結果,在嚴格控制跟蹤誤差和下方跟蹤誤差的前提下,對滬深300指數成分股進行權重優化,作為指數增強投資中的參考。

  本基金還可采取以下輔助增強策略,以期在控制風險的前提下,獲取超額收益。本基金可投資預期將納入指數的個股,以及新股發行、增發或配股在內的具有重大投資機會的股票,以增強基金的投資收益。

  本基金將綜合考慮權證定價模型、市場供求關系、交易制度設計等多種因素對權證進行投資,以提高投資效率,增強基金的投資收益。

  本基金債券投資部分以保證基金資產流動性、提高基金投資收益為主要目標,主要投資于到期日一年以內的政府債券、金融債等。

  根據標的指數的編制規則及調整公告,本基金在指數成份股調整生效前,分析并確定組合調整策略,及時進行投資組合的優化調整,盡量減少標的指數成份股變動所帶來的跟蹤誤差和下方跟蹤誤差。

  A、若出現標的指數成份股臨時調整的情形,本基金管理人將密切關注樣本股票的調整,并及時制定相應的投資組合調整策略。

  B、跟蹤標的指數成份股及其備選成份股公司信息,包括股本變化、分紅、配股、增發、停牌、復牌,以及其他重大信息,分析這些信息對指數的影響,并根據這些信息確定基金投資組合的每日交易策略。

  C、根據本基金的申購和贖回情況,結合基金的現金頭寸管理,制定交易策略以應對基金的申購贖回,從而有效跟蹤標的指數。

  D、本基金將參與一級市場新股認購和上市公司增發或配股,由此得到的股票將在其規定持有期之后的10個交易日內全部賣出,其中標的指數成份股及其備選成份股和將要成為成份股或備選股的除外。

  E、因本基金基金合同約定的基金管理人之外的原因導致投資組合超出基金合同的約定時,基金管理人將在10個交易日內進行調整,以符合有關限制規定。

  本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使得基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日平均跟蹤誤差不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,日平均下方跟蹤誤差不超過0.3%,年下方跟蹤誤差不超過4.75%。每日對基金組合與業績比較基準的收益率偏離度進行跟蹤,每月末、季度末定期分析基金跟蹤誤差變化情況及其原因,并給出優化跟蹤誤差的基金管理方案。日均跟蹤誤差和日均下方跟蹤誤差的計算公式如下:

  如果指數編制單位停止計算編制該指數或更改指數名稱、或有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,本基金管理人有權對此基準進行調整。業績比較基準的變更須經基金管理人和基金托管人協商一致,并報中國證監會備案,基金管理人應在調整前3個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告,并在更新的招募說明書中列示。

  本基金屬于股票型基金,預期風險與預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數增強型基金,跟蹤標的指數市場表現,追求接近或超越滬

  基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  基金托管人農業銀行根據本基金合同規定,復核了本投資組合報告,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  本投資組合報告所載數據取自興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)2019年第1季度報告,所載數據截至2019年3月31日,本報告中所列財務數據未經審計。

  (1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查,并且未在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

  基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  二、上述基金費用由基金管理人在法律法規規定的范圍內參照公允的市場價格確定,法律法規另有規定時從其規定。

  基金管理費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

  基金托管費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令,經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人,若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。

  基金管理人可與指數許可方簽訂書面協議,約定指數使用的費用及支付方式。指數使用費用包括指數許可使用固定費和指數許可使用基點費。其中,指數許可使用固定費是為獲取使用指數開發基金而支付的一次性費用,不列入基金費用;每季度指數許可使用基點費的下限為5萬元,在通常情況下,指數許可使用基點費按前一日的基金資產凈值的0.016%年費率計提,從基金財產中列支,每日計算,逐日累計,按季支付,計算方法如下:

  H=E×0.016%/當年天數(H為每日應付的指數許可使用基點費,E為前一日的基金資產凈值)

  4、上述一中3到8項費用由基金托管人根據其他有關法律法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

  五、基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況調整基金管理費率和基金托管費率。基金管理人必須最遲于新的費率實施2日前在指定媒體上刊登公告。

  本基金認購費的費率水平、計算公式、收取方式和使用方式請詳見本招募說明書“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、認購價格和認購費用”中的相關規定。

  本招募說明書“第九部分 基金份額的場外申購與贖回”中的“六、場外申購和贖回的費用”中的相關規定。

  本招募說明書根據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱《運作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱《信息披露辦法》)及其他有關規定,并依據本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營活動,對本基金管理人于2018年12月15日刊登《興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF)更新招募說明書》進行了更新,主要更新內容如下:

  更新了“基金投資組合報告”部分,數據內容截止日為2019年3月31日,所列財務數據未經審計。

  以下為自2018年11月2日至2019年5月1日,本基金刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和公司網站的基金公告。

  鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

  客服郵箱:div

  鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。

首頁 | 新聞資訊 | 城市聚焦 | 理財投資 | 娛樂頭條 | 體育運動 | 購物消費 | 旅游休閑 | 科技創新 | 商業營銷 |免責聲明

Copyright2008-2020 青島信息網 www.xhhfek.tw 版權所有 業務QQ:17468920 Power by DedeCms 京ICP備13004639號

電腦版 | wap

苹果手机玩北京pk10